Pinheirinho do Vale, no passado somente Pinheirinho, foi colonizado por descendentes de italianos, alemães e açorianos na década de 30 do século passado. O local recebeu esse nome por ter um único pé de pinheiro araucária, que servia como referência para travessia do Rio Uruguai, considerando que essa espécie não é característica dessa região.
Por volta de 1920, a colonização de Pinheirinho do Vale aumentou consideravelmente com a chegada de descendentes imigrantes europeus, alemães, italianos e portugueses. Os colonizadores deste município vieram dos municípios de Montenegro, Lajeado, Feliz, Santa Cruz, Venâncio Aires, Guaporé e Taquari.
Pinheirinho, em 13 de maio de 1958, por lei municipal de Frederico Westphalen, tornou-se distrito, e, com a emancipação de Palmitinho, em 1966, passou a pertencer integralmente a este.
Em 10 de novembro de 1991, através de plebiscito, a população decidiu transformar o então distrito em município. Através da lei estadual 9.586 de 20 de março de 1992, foi criado o município de Pinheirinho do Vale, com uma área de 106 km², altitude de 187 a 387m acima do nível do mar.
A história desta terra está marcada por uma das mais sangrentas batalhas da Coluna Prestes, ocorrida na tarde de 24 de janeiro de 1925, a margem do Rio Pardo, onde tombou o Tenente Mário Portela Fagundes e os soldados que estavam na retaguarda.
